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【泸州老窖股票】RSI实战使用修正和实战策略

2020-5-3 11:30/ 发布者: admin| 查看: 22/ 评论: 0

RSI是技术分析中最常见的振荡指标之一。RSI指数的一般规则是在超卖区买入,在超卖区卖出。如果这种低买高卖的策略被完全遵循,从长远来看它真的能盈利吗?作者对1997年1月2日至2004年10月15日1873个交易日的上证综指收盘数据进行了检验,发现事实上,实际上涨肯定不是在相对强弱指数处于超卖区之后,实际下跌肯定不是在相对强弱指数处于超卖区之后。

首先,让我们来看一个非常简单的短期交易策略,即在RSI低于某个值后买入并持有1天,直到第二天收盘。作者在测试中使用了流行的14天相对标准偏差值。此外,在测试中,作者将所谓的休息定义为前一天的RSI高于某个值,而当天的RSI低于该值,那么我们认为这是休息;此外,所谓突破是指前一天的相对强弱指数低于某一值,而当天的相对强弱指数高于该值,那么这就被认为是突破。

如果使用一日短期,在RSI跌破某个值然后买入并持有一天的策略中,当RSI的值低于50时,1873个交易日的总收入基本上是亏损。换句话说,根据经典的RSI陈述,如果你在RSI低于20时买入并持有一天,三次中只有一次是盈利的,总损失为43.9点。或许RSI跌破20的交易机会太少了,这不足以解释问题。我们可以看看RSI低于25、30甚至35的情况。我们发现这种交易策略仍然会导致整体损失。相反,如果我们违背经典的说法,在RSI处于高水平时买入并持有一天,我们就能获得总利润的记录,成功率通常在60%左右。

在RSI的经典应用中仍然有这样一个限制,也就是说,在RSI进入超卖区域后,它必须等到市场上行信号出现才买入,对于超卖区域也是如此。这一定义有其合理性,即避免了指标的钝化。然后,我们根据这样的声明来修改我们的交易策略:当RSI超过某个值时,我们买入并持有一天。例如,当RSI低于20时,我们开始等待买入机会。一旦RSI高于20,我们买入并持有一天,直到第二天收盘。这种交易的结果是什么?

新东金融有限公司的风险投资处于较低水平时,购买策略从长期来看并不是一个好策略,这将导致整体亏损。因为它非常简单,当RSI高于50时,实际增加,而当RSI低于50时,实际减少。在这种一日交易策略中,当RSI超过50、55、60和65时,其中,当RSI超过50时,在过去8年中产生了75个交易机会,其中43个产生了利润,累计了572.3点。这是一个相当惊人的短期收益。此外,值得注意的是,我们发现,我们应该在市场向上突破时买入,而不是在市场跌入超卖区域时买入。例如,当市场跌破50点时买入并持有一天的交易策略导致损失96.2点,而当市场跌破50点时买入并持有一天的交易策略导致收益572.3点。55、60和65的相对标准偏差的比较也支持同样的观点。或许持有一日交易策略并不令人信服。毕竟,持有时间太短可能不足以解释任何问题。因此,让我们做一个稍微长一点的测试,这是一个策略,买入并持有3天,然后当RSI超过一定值时卖出。这样的策略会产生类似的结果吗?即使我们观察持有3天的情况,当相对强弱指数处于低水平时,我们仍然不能买入,但我们应该等到相对强弱指数至少高于50。我们的结论是基于持有1天和持有3天的短期策略。我们有必要测试坚持10天、20天甚至更长时间的策略吗?笔者认为没有这种必要,因为市场每天都会产生一个RSI值,投资者可以根据当天的RSI值充分评估当前的市场状况和未来的短期趋势。

既然我们已经证明了当RSI在超卖区域时我们不能买入,我们应该在超卖区域卖出吗?显然不是。类似于超卖区域的买入必须有向上突破的情况,超卖区域的卖出也必须等待向下突破的信号出现。这反映了这种交易策略的结果。例如,以70作为超买限额,当相对强弱指数突破70,然后跌破70时卖出,那么一天短暂休息的风险是111.2点。也就是说,如果投资者在过去八年里在相对强弱指数跌破70后卖出,那么35次中的20次会在第二天发现卖出是错误的。此外,最糟糕的不是短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期短期例如,在2003年11月以来的一波中期收益中,上证综指1月份首次突破70点根据在超买区卖出的交易策略,投资者将在1581.46点卖出。假设投资者不能从随后的收益中恢复,他们将损失高达200点的收益,因为市场直到1783年才出现峰值下跌。合理的卖点在哪里?根据相对强弱指数的特点,合理的卖点应该是4月9日,当相对强弱指数低于50时,指数收于1727.34点。


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